期权工具
Option Greeks Calculator
期权希腊字母计算器
基于 Black-Scholes 模型，实时计算期权的 Delta、Gamma、Theta、Vega
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基于 13周美国国债收益率
天
Option Greeks
Δ
Delta
0.5362
价格敏感度
Γ
Gamma
0.0462
Delta变化率
Θ
Theta
-0.0638
时间衰减
V
Vega
0.1139
波动率敏感度
理论期权价值
$5.23
内在价值
$0.00
时间价值
$5.23
Rho (ρ)
0.0410
Theta Decay Over Time 时间价值衰减曲线
Daily Theta ($)
Option Price vs Stock Price 期权价格随标的价格变化
期权价格 ($)
内在价值 ($)
Greeks 解释
Delta (Δ)
衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感度。Delta 为 0.5 意味着股价每变动 $1，期权价格变动 $0.50。
Gamma (Γ)
衡量 Delta 的变化率。Gamma 越高，意味着期权价格对股价变动的敏感度变化越快。
Theta (Θ)
衡量时间价值的衰减速度。负值表示期权每天损失的价值。越接近到期日，Theta 衰减越快。
Vega (V)
衡量期权价格对隐含波动率变动的敏感度。Vega 为 0.1 意味着波动率每变动 1%，期权价格变动 $0.10。
本计算器基于 Black-Scholes 期权定价模型计算希腊字母和理论价值。 结果仅供参考，实际市场价格可能因流动性、股息、提前行权等因素而有所不同。 期权交易涉及重大风险，可能导致本金损失。请在充分了解风险后谨慎投资。
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